Скорректированы требования к расчету кредитными организациями величины рыночного риска
Вносимыми изменениями, в частности, уточнен состав финансовых инструментов, которые не включаются в расчет величины рыночного риска, в т.ч. предусматривается исключение из расчета ПФИ, предназначенных для покрытия рисков банковского баланса.
Установлены особенности включения в расчет финансовых инструментов, содержащих встроенные производные инструменты или представляющие собой комбинацию финансовых инструментов.
Внесены уточнения в классификацию ценных бумаг по группам специального процентного риска.
Определены особенности включения в расчет балансовых активов, выраженных в драгоценных камнях (обработанных природных алмазах), и установлен порядок расчета величины дополнительного товарного риска - 32 процента от суммы длинных позиций и коротких позиций (в абсолютном выражении) по каждому драгоценному камню (обработанному природному алмазу).
Указание, за исключением отдельных положений, вступает в силу с 1 июля 2024 года.